Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Michael Knapp (auth.)Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.
Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.
Categorias:
Ano:
2002
Edição:
1
Editora:
Deutscher Universitätsverlag
Idioma:
german
Páginas:
229
ISBN 10:
3824475081
ISBN 13:
9783824475087
Série:
Gabler Edition Wissenschaft
Arquivo:
PDF, 4.21 MB
IPFS:
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german, 2002
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